Опции
Просмотр
К последнему сообщению К первому непрочитанному
Admin  
#1 Оставлено : 11 января 2009 г. 17:10:55(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник, Administrators
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

2016 год:

Изменились даты переключения фьючерсов:

Brent - 26 числа текущего месяца фьючерс с месяцем + 2 к текущему меняется на фьючерс с месяцем +3 к текущему

Light - 15 числа меняется фьючерс +1 месяц на +2 месяца

Фьючерс на Мосбирже: начинаем транслировать следующий фьючерс начиная с даты экспирации минус 1 день






Склеенный фьючерс на нефть (и Brent и Light) построен по принципу замены 10 числа текущего месяца фьючерса, торги по которому заканчиваются в этом месяце, на фьючерс с более поздней датой окончания торгов.


Склееный фьючерс можно видеть на главной странице , в Теханализе , в Экспорте данных .


Склееный фьючерс идет без указания месяца. Фьючерсы по месяцам можно смотреть в Теханализе , в Экспорте данных .


Если взять, например, контакт на февраль 2009 года на сорт Light Sweet (обозначается в сервисах Финама как Light(Feb09)), то торги по нему заканчиваются в январе 2009 года: последний день торгов - 21 января (последний день торгов – третий рабочий день до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки). Таким образом в нашем склеенном фьючерсе уже 10 января февральский контракт меняется на мартовский.

Отредактировано модератором 24 мая 2017 г. 19:29:45(UTC)  | Причина: Не указана

Admin  
#2 Оставлено : 11 января 2009 г. 19:13:11(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник, Administrators
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Почему мы так делаем.

Склеенные фьючерсы – в некотором смысле слова искусственный инструмент, построенный на основе «живых» цифр, предназначенный для удобства анализа котировок с учетом истории.
Существует много различных идей – как «правильно» строить склеенные фьючерсы. Наверняка, наиболее «правильным» является плавный переход: на определенном временном интервале берутся котировки двух соседних фьючерсов и с определенными весами на основе их строится цена склеенного фьючерса.
Причем и промежуток времени и веса каждой котировки лучше всего определять динамически исходя из различных параметров, таких как объем открытых позиций, динамика объема открытых позиций, объемы торгов, ликвидность и так далее.

Мы в свое время провели достаточно серьезный анализ торгов фьючерсами на нефть и пришли к выводу, что строить динамическую модель – которая пересчитывала бы веса соседних фьючерсов - не совсем рационально. К такому же выводу приходит и большинство рассчитывающих склеенные фьючерсы. Наиболее частым решением является просто использование до последнего ближайшего фьючерса.

Мы отказались от этого по той простой причине, что последние дни торгов по ближайшему фьючерсу носят не всегда «представительный» (с нашей точки зрения) характер: объем торгов ниже объемов торгов по следующему фьючерсу, число открытых позиций стремится к нулю, ликвидность не просто хромает, но и позволяет снабжать средства массовой информации "сенсационной" информацией об установлении ценовых рекордов.

В результате изучения истории торгов и автоматизации процесса построения иструмента мы и выбрали 10 число (фиксировано, не зависимо от того, рабочий день 25 число текущего месяца или нет).

Основные критерии выбора нашего: динамика открытых позиций и динамика объемов торгов.
ratoll  
#3 Оставлено : 23 января 2009 г. 1:57:13(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник, Administrators
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

При регистрации мне выслали пароль, очень сложный. Не нашла возможность его поменять в своем профиле, как на все приличных сайтах. У вас замена не предусмотрена?
Еще вопрос: в таблице онлайн торги у вас показываются проценты роста/падения - от какого числа (или за какой период)?
Спасибо.
Admin  
#4 Оставлено : 23 января 2009 г. 17:10:11(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник, Administrators
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Вот тут есть ответ - в разделе Мой профиль можно изменнить регистрационные данные.

Процентные изменения - к закрытию предыдущего дня
green_economist  
#5 Оставлено : 15 ноября 2010 г. 19:37:51(UTC)
green_economist

Статус: Посетитель

Группы: Участник
Зарегистрирован: 15.11.2010(UTC)
Сообщений: 1

Скажите, пожалуйста, где можно скачать историю котировок по этанолу или попросту говоря склеенный фьючерс по этанолу
green_economist  
#6 Оставлено : 15 ноября 2010 г. 19:37:51(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник, Administrators
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Скажите, пожалуйста, где можно скачать историю котировок по этанолу или попросту говоря склеенный фьючерс по этанолу
ASUS  
#7 Оставлено : 30 января 2012 г. 15:42:32(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник, Administrators
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Подскажите, спарведливо ли данное утверждение для фьючерсов на другие инструменты: Индекс РТС, валютные пары? Там смена контракта происходит первого числа месяца экспирации фьчерного контракта. Ведь они вроде все заканчиваются в районе 15-го числа месяца? А если 1-е - не рабочий день?

Просто как-то пытался сравнивать с данными по конкретным контрактам, не очень сошлось. Точнее последние данные совпадали с текущим ближайшим контрактом, а потом я запутался что откуда берется. Не совпадало не с текущим, не с предыдущим...
ASUS  
#8 Оставлено : 30 января 2012 г. 15:42:32(UTC)
ASUS

Статус: Посетитель

Группы: Участник
Зарегистрирован: 26.02.2010(UTC)
Сообщений: 1

Подскажите, спарведливо ли данное утверждение для фьючерсов на другие инструменты: Индекс РТС, валютные пары? Там смена контракта происходит первого числа месяца экспирации фьчерного контракта. Ведь они вроде все заканчиваются в районе 15-го числа месяца? А если 1-е - не рабочий день?

Просто как-то пытался сравнивать с данными по конкретным контрактам, не очень сошлось. Точнее последние данные совпадали с текущим ближайшим контрактом, а потом я запутался что откуда берется. Не совпадало не с текущим, не с предыдущим...
bosco  
#9 Оставлено : 13 января 2014 г. 0:46:07(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник, Administrators
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Вот интересно, а какая логика для фьючерса Si?
Изначально при экспорте данных, фьючерс SIH4 был вклеен с 10 утра 10 декабря, что вроде как согласуется с тем как это описано у вас для нефти.

Но если сейчас экспортировать данные, то вклейка в них будет уже с 12 часов (данные по часовым свечам)

Это ошибка? Намеренное несоответствие, чтобы никто не полагался на ваши данные?
Или у вас есть какие-то другие-специальные правила склейки для Si? Если это специальные правила, где можно про них прочитать?
shelter  
#10 Оставлено : 13 марта 2014 г. 0:21:17(UTC)
shelter

Статус: Посетитель

Группы: Участник
Зарегистрирован: 06.03.2010(UTC)
Сообщений: 1

Разрыв в склеенном фъючерсе подтверждаю.
Например RTS (RI), есть данные по 05.03.14 включительно, дальше идут данные за 12.03.14.

Явно какая-то ошибка. Вряд ли умышлено, раньше Финам старался исправлять все неточности. Надеюсь, поправит и сейчас.
Admin  
#11 Оставлено : 13 марта 2014 г. 16:16:52(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник, Administrators
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016


Добрый день
А где Вы смотрите?
RSS Лента  Atom Лента
Пользователи, просматривающие эту тему
Быстрый переход  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

© 2007–2018 Холдинг «ФИНАМ»Форум YAF.NET 2.3.0 BETA 20160808 | YAF.NET © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Страница сгенерирована за 1.454 секунды.