Всем добрый день!
Хотелось бы для себя понять механизм расчета вариационки.
Ситуации:
1. зашортил фьюч на рубль-доллар рынок пошел против меня и к клирингу я был в убытке. После клиригна я понял, что ситуация становится еще хуже и закрыл позу с еще большим убытком. Правильно я понял, что мой убыток будет сложен из убытка до клиринга и убытка после клиринга до закрытия позиции, а не "задвоится", а именно: к разнице между продажей и покупкой не прибавиться еще и отрицательная вариационка, которая была начислена и уплачена в клиринг?
2. Правильно ли я понимаю, что если я открыл и закрыл позу между клиринговыми сессиями, то вариационка меня не касается и уплачивать или получать я ничего не буду, кроме собственно разницы в цене продажи и покупки?
3. Я никак не могу допетрить почему в спецификации фьюча рубль-доллар его расчетная цена приравнивается к равной значению фиксинга доллара к рублю? Ведь существует разбег между ценами фьюча и базового актива (обычно бэквардация). Получается, что вариационка будет рассчитываться по цене валютной пары, а не по цене контракта. Я правильно понимаю? Тогда, видимо, к клирингу лучше закрывать позы?
Может кто-то сможет разжевать пример расчета вариационки?
