Допусти у меня фьючерсная позиция MXI 3.19 лонг, с максимальным объемом (на все деньги)
К примеру "Единая ставка риска лонг" - 10.27% для данного фьючерса
Идут торги, все хорошо, но в друг внезапно и очень кратковременно, (из за сбоя или нет) пропадает ликвидность, большой шип вниз на графике (на 99 %, то есть фьючерс стоит ноль или около) и тут же обратно (или в течении 1 минуты)

Успеет исполниться маржин колл или нет за это время?

Он в автоматическом режиме сработает или в ручном?

Возможен случай автоматического моментального срабатывания маржин кола и продажи моих контрактов по значительно низкой цене вплоть до 0,01?

Добрый день, TheW!
Вероятность закрытия на открытии или закрытии рынка на шипе – в нормальных условиях нулевая (шипы часто бывают именно там).
Также закрытие происходит лимитными заявками, что снижает риски того, что именно принудительное закрытие позиции приводит к «шипу».
Тем не менее необходимо отметить, что торговля на низколиквидных инструментах оставляет возможный риск исполнения заявки по «некомфортным» ценам. Рекомендуем учитывать подобный момент при торговле. АО Финам еще в 2017 году обращалось к Московской бирже с просьбой внедрить механизм отмены «ошибочных» или «нерыночных» сделок (к результатам которых можно отнести «шипы») по аналогии с некоторыми другими международными площадками, но данное решение не было поддержано большинством участников рынка и биржей.
Благодарим за обращение!