Разная длительность купона при одинаковых интервалах между выплатами

Форумы Финама » Финансовые рынки » Рынок облигаций » Разная длительность купона при одинаковых интервалах между выплатами

Опции

Просмотр

Предыдущая тема Следующая тема

fn540970		#1 Оставлено : 5 августа 2017 г. 9:31:09(UTC)
Статус: Завсегдатай Группы: Участник Зарегистрирован: 20.03.2017(UTC) Сообщений: 61		Есть к примеру 4 еврооблигации (в скобках указан параметр "Длит.куп" таблицы текущих торгов в квике): XS0879105558 (184), XS0948666770 (183), XS0089375249 (180), XS1272198265 (181). У данных еврооблигаций выплаты приходятся на одно и то же число каждого 6-го месяца. Следовательно длительности купонов в днях должны быть одинаковые. Почему в квике показывают у всех разные?


Профиль пользователя Просмотр всех сообщений пользователя Просмотр «Спасибо»

fn540970		#2 Оставлено : 5 августа 2017 г. 9:44:34(UTC)
Статус: Завсегдатай Группы: Участник Зарегистрирован: 20.03.2017(UTC) Сообщений: 61		По 3-м разобрался: показывает текущюю длительность как разницу между следующей и предыдущей выплатой. Но XS0089375249 не вписывается в расчет: разница между 24.01.2018 и 24.07.2017 должна быть 184, а в квике показывает 180. Почему?


Профиль пользователя Просмотр всех сообщений пользователя Просмотр «Спасибо»

HelpDesk		#3 Оставлено : 8 августа 2017 г. 18:07:31(UTC)
Статус: Активный написатель Группы: Зарегистрирован: 11.02.2017(UTC) Сообщений: 578		Ваш вопрос принят в работу, мы направили запрос на уточнение на поддержку биржи ММВБ, так как информация транслируется биржей. Спасибо за обращение!


Профиль пользователя Просмотр всех сообщений пользователя Просмотр «Спасибо»

HelpDesk		#4 Оставлено : 9 августа 2017 г. 21:58:54(UTC)
Статус: Активный написатель Группы: Зарегистрирован: 11.02.2017(UTC) Сообщений: 578		Добрый день! Был получен ответ: "Вопрос по параметру инструмента из биржевого класса - МБ ФР: Т+ Облигации (расч. в USD). Значения параметров в таблице текущих торгов сервер QUIK не расчитывает, значения транслируются с биржи. По еврооблигациям РФ для расчета НКД используется база расчета «30/360», это означает, что в году 360 дней, поэтому по XS0089375249 вы видите длительность купона 180 дней. Это технологическая особенность описания еврооблигаций РФ". Спасибо!


Профиль пользователя Просмотр всех сообщений пользователя Просмотр «Спасибо»

RSS Лента

Atom Лента

Пользователи, просматривающие эту тему

Быстрый переход

Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

© 2007–2017 Холдинг «ФИНАМ»Форум YAF.NET 2.3.0 BETA 20160808 | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Страница сгенерирована за 0.230 секунды.