Здравствуйте

Где можно посмотреть алгоритм расчета индикатора?

Уточните, речь идет об ATRTS в веб-версии FinamTrade?

Этот индикатор вычисляется так:

I. ATR = SMA(TR(high, low, close), period), где



TR = max(a,b,c)
a = abs(high - low)
b = abs(high - prevClose)
c = abs(low - prevClose)
prevClose = shift(close, 1)




TrailingStops(source):


source - исходная последовательность

mode: {LONG, SHORT}

mode.invert(): {если LONG: SHORT, иначе: LONG}



Инициализация:

mode = LONG
level = high(0) - source(0) * multiplier


Далее для каждого х:

price = {если mode LONG: high(х), иначе: low(х)}
level = {если mode LONG: max(level, high(х) - source(х) * multiplier), иначе: min(level, low(х) - source(х) * multiplier)}
stopPrice = {если mode = LONG: low, иначе: high}
{ если (stopped(stopPrice)): mode.invert(); level = stopPrice - source(x) * multiplier}
TrailingStops = level


здесь stopped(price);

{ если mode = LONG: price <=level иначе: price >= level }


III. Итоговый индикатор ATR TS - композиция двух, описанных выше:
TrailingStops(ATR(...))