Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как грамотней распорядиться опционом call Si-9.20 страйк 71000, куплен по цене 1500 руб, экспирация 17.09.20.
Как я понимаю вариантов несколько:
1. Ждать, когда опцион приблизится к деньгам и продать по выросшей цене (около денег при страйке 70000 он может стоить 2400-2500 руб, т.е профит составит 900-1000 руб, ок. 60%.)
2. Ждать, когда опцион выйдет в деньги (от 72,5) и исполнить опцион через фьючерс (при цене 74 прибыль составит 1500 руб, т.е. 100%; при цене 75, соответственно, 2500 руб, ок. 160%)
3. Создать на базе купленного опциона колл-спред, ну, скажем, 71-73 и исполнить его через фьючерс, при достижении цены 73. (при цене БА=70 колл со страйком 73 можно продать за 1400 руб, то есть стоимость такого спреда будет всего 100 руб., а прибыль при достижении цены 73 руб - 1900 руб, соотв, 1900%).

Извините за наивный вопрос, делаю первые шаги в этой теме.
Спасибо за помощь.

Упсс,
1) купил, потому что рассчитываю, что бакс будет расти в среднесрочной перспективе, может быть, не до 80-90, но, до 73-75 с большой вероятностью.
2) индекс rvi, полагаю, будет ходить в разные стороны. Сейчас он ниже 40, может опуститься и до 20, а может и взлететь. Кто сейчас скажет, когда рынки в обратной логике движутся.

Ну, первый путь наиболее простой, но и наименее выгодный. Там ведь, чтобы заработать надо продать "около денег", а это в зависимости от сроков 40-60% прибыли.
А насколько имеет право на жизнь экспирация через колл-спред? (п.3)

Ну до 17 сентября сентября еще времени вагон. То, что сегодня кажется фантастикой, в июле-августе вполне может воплотиться в реальность. Сейчас нефть припадет немного и бакс эти полтора рубля за неделю отыграет.
Я просто о чем? Такое формирование спреда - вразнобой - когда одна нога покупается в один день, вторая в другой - оно же бессмысленное получается из-за того, что клиринг каждый день переоценивает купленные опционы и гоняет вариационную маржу туда-сюда. То есть получится, что в тот день, когда я буду продавать 73-й колл, мой 71-й колл будет стоить дороже той цены по которой я его брал, соответственно и спред получится дорогим. Так ведь? Я что-то запутался в этой высшей математике ))

Ну, кстати, вот мы уже и около денег - 70825. Цена 2000 руб. Потенциал роста временной цены еще 200-250 руб.