Добрый день коллеги. Может кто-нибудь сможет мне дать совет.
Без малого 10 лет в качестве "хобби" читал научные статьи по методам прогнозирования ценовых приращений акций. Множество алгоритмов тестировал используя архив котировок Финам. Практически все результаты ни к чему хорошему не привели, что в принципе это меня не сильно удивляет. Но в результате, вывел подкласс сходных алгоритмов, реализовал его на MATLAB, получив следующие характеристики:
1. Final Profit - 5400 % (по формуле сложных процентов)
2. Mean Return for every period - 0.33% (на каждую сделку)
3. Sharpe ratio - 4.96
4. Calman ratio - 8.91
5. Sortino ratio - 5.41
6. Value at Risk - 0.0175
7. MDD - 0.136
тестовый период 2010-2015 , без использования stop-loss, take-profit, без учета комиссий.
Как видно, доходность на одну сделку в среднем составляет 0,33%, учитывая комиссии устанавливаемые брокерами алгоритм не сильно интересен частному инвестору. Но может быть интересна самому брокеру. Вопрос в следующем, кто-нибудь имел опыт продажи алгоритмов брокерам? Интересует порядок действий, защиты know-how и пр.