Здравствуйте!
Разбираюсь с опционами и есть вопросы, подскажите правильно ли я понял:
1. Если я жду роста рынка то покупаю опцион колл, допустим со страйком 110000. При этом на моём счёте блокируется ГО в размере указанном в описании опциона, скажем 3000 рублей. После продажи опциона или его экспирации или истечения безполезным, ГО возвращается на счёт как и в случае с фьчерсами. Так?
Так же я уплачиваю при покупке премию, которая в любом случае не возвращается. Размер премии = цене опциона в "стакане", так? Цена в "стакане" указана в пунктах. Если цена в "стакане" 2000 пунктов, то цена опциона в рублях=200*9,35 т.е. 1870 рублей т.к. шаг премии 10 и цена шага 9,35 (указывается в описании опциона). Правильно?
2. При росте рынка на уровне 111100 пунктов по фьючерсу на индекс РТС произойдёт автоматическая экспирация (цена страйк+1%) и вместо опциона я получу лонг по фьючерсу на индекс РТС. Если сейчас фьючерс на индекс РТС 100000 пунктов то моя прибыль составит 110000 пунктов - 100000 п=10000 п/10 шаг премии*9,35 цена шага-1870 руб цена опциона=7480 рублей. Так?
Есть ещё вариант при росте рынка продать опцион не дожидаясь экспирации.
Заранее Благодарю!
