Добрый день, Евгений!
В добавок ко словам Александра, Проскальзывание необходимо вычислять статистически в зависимости от емкости Вашей стратегии, то есть от размера открываемых позиций и денег, проинвестированных в нее, на основе анализа однопериодных срезов стакана. Например, Вы каждые три часа принтскрините стакан в течение недели, а потом оцениваете какое было бы Ваше среднее проскальзывание в процентах от рыночной цены при оперировании определенной суммой денег, если бы в каждый из этих моментов Вы пытались совершить сделку на Ваш рабочий объем инструмента. Это только один из способов, разумеется не единственный, но наиболее простой.
Что касается тестирования на исторических данных, то необходимо также помнить, что исполнение сигналов по стратегии происходит на цене открытия следующей свечи после исполнения сигнала на вход или на выход, и вследствие этого цена при исполнении сигнала и цена открытия следующей свечи могут отличаться. В связи с этим в некоторых случаях, когджа стратегия предполагает немедленный вход или выход при появлении сигнала, заложенное при тестировании проскальзывание можно уменьшать, так как оно уже будет "частично учтено" в указанной мной разнице в цене открытия.
Однако все это необходимо подтверждать статистическими анализами!
