Историю, в том числе и для Nasdaq можно скачать через экспорт данных: <a href='http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp' target='_blank'>http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp</a>
Проблема в том, что Вы получите данные (Open, Close и т.д.) по значению индекса, а в МТ котируются все же контракты, цена которых привязана к индексу. Котируются - это означает, что есть бид и есть офер. В МТ значение Open, Close и т.п. формируются как раз по биду (не по значению индекса). Кроме того, отличается время начала торгов - в МТ на 5 минут позже.
Мое мнение - для анализа рынка эти данные подойдут, но не для отладки советника.

Вы выходные не было связи, потому что проводились технические работы.