Фючерсные контракты обращаются 6-7 мес., в результате стратегия, оптимизированная под Декабрьский фючерс, показывает на Июньском контракте результат значительно хуже рынка, то же самое происходит и на Мартовском и на прошлогоднем Декабрьском контракте и тд.
Каким образом, можно оптимизировать стратегию по фючерсам, чтобы, хотя бы на годовом интервале она показывала результат лучше рынка.