По поводу того, что «не совсем четко описываются возможные убытки», просто приведу цитату из раздела, описывающего риски, присутствующего в описании каждой из представленных стратегий: «… с вероятностью 99%
наихудший результат стратегии за срок, указанный по оси Х, не будет ниже синей
линии (VaR). Оценить максимальные убытки 1% вероятности «пробоя» VaR
можно по красной линии.
Таким образом, можно утверждать, что с вероятностью 99% убытки по данной
стратегии не превысят -12,8% (за 250 торговых дней). Максимальный
исторический убыток по модели равен -17,92% (за 360 торговых дней)».

Для оценки риски мы используем методику Value At Risk (VAR), впервые предложенную J.P.Morgan.
Так что, как видите, мы предельно открыты перед своими клиентами.

По поводу повторения сделок за роботом, согласен, но только, если речь о высокочастотном трейдинге, при котором совершается сотни сделок за торговую сессию. Наша самая активная стратегия делает две-три сделки в день, а это отслеживать совсем несложно, не говоря уже о стратегиях, в которых сделки бывают один раз в квартал.

Добрый день, порадовали сегодня сигналы из автотрейдинга по стратегии Квант)

То приходит сигнал покупай Роснефть практически "на все", то через 10-15минут продавай что купил..
Потом Снова, покупай Роснефть- потом опять продавай??
Там за роботом кто-нибудь следит??
Или этого менеджера- просто "улыбает" от заявок "в стакане"(речь идет о том, который в квике).

Я конечно понимаю, Математика это звучит гордо и умные слова тоже хорошие(мат.ожидание, статистика, дродаун и т.д.), но вот на деле что-то как-то не очень..

Счет усыхает, так сказать на глазах..

P.s. Лишний раз убеждаюсь, что "Если хочешь сделать что-нибудь хорошо, то нужно делать это самому".
Вычерчивать линии(трендов, поддержек, сопротивлений), Следить за объемами(при прохождении этих линий) и Жестко Исполнять Манименеджемент.

Благодарю за корректный ответ.

В этом наверное и состоит слабая сторона торговых роботов(МТС)..

Хотя на дневном графике Роснефти была уже пробита линия восходящего движения( прочерченная по Low от 11.01 и от 03.02), а пробития коррекционной линии(по High от 02.02 и от 04.02) ещё не было, точнее дневного закрытия за этой линией. Уже не говоря о пробитии линии сопротивления, по последнему локальному high на дневном графике.

Так что, лучше изучать матчасть и торговать самому)

У меня 10% минуса. Но я сижу и терплю.. Пусть проявит себя на более долгих промежутках временных.

"Полностью согласен с Вашим мнением, единственно хочется добавить- что от череды убыточных сделок при торговле самостоятельно, спасает Четкое и Неукоснительное Исполнение "Правил управления капиталом и рисками"."

= Да, если Вы разработали собственную торговую стратегию, включающую в себя блок управления капиталом и неукоснительно придерживаетесь своих торговых правил. Но практика показывает, что у большинства торгующих нет ни торговых систем, ни торговой дисциплины.

&quot;Думаю их можно озвучить для читающих: Риск в одной сделке не более 2% на капитал(лучше не более 1%), За месяц не более 6%. Если лимит выбран, то торговать &quot;на бумаге&quot; до появления прибыльных сделок<!--emo&:)--><img src='http://forum.finam.ru/html/emoticons/smile.gif' border='0' style='vertical-align:text-bottom' alt='smile.gif' /><!--endemo--> Такая тактика позволяет быть вне &quot;пилы&quot;/коридора/флэта, когда счет уменьшается за счет череды убыточных сделок, а при появлении первых &quot;бумажных&quot;профитов- снова входить в рынок.&quot;

= Вы сейчас описали идеальную картину, как на Ваш взгляд должна выглядеть биржевая торговля: в пилах мы не участвуем, зарабатываем исключительно на движениях, число убыточных сделок стремится у нулю… К сожалению, практика далека от этой картины. Мы не знаем будущего, не знаем, куда пойдет рынок, каков будет результат конкретной сделки.
То, что Вы описали, на практике будет выглядеть так:
Собрали несколько лосей, получив убыток -6%. Остановили торговлю. Сидим, торгуем на бумаге, дожидаемся первой прибыльной бумажной сделки. Получили первую прибыльную бумажную сделку, она принесла бы +20%, но мы не заработали, т.к. в рынок не входили. Начинаем торговать, опять ловим лосей, получаем убыток еще -6% (суммарно уже -12%). Опять прекращаем торговать в реале, торгуем на бумаге. Пропускаем пару убыточных сделок, затем идет бумажная сделка +15%, мы снова начинаем торговать, снова собираем стопы и так далее.

&quot;Сами сделки выбираются по принципу: Расстояние до уровня закрытия с прибылью- не меньше, чем в 3раза дальше уровня закрытия по стопу(ограничению убытков). Если сделка не сооответствует этому условию, то не задумываясь- игнорируется.&quot;

= Еще раз повторю, мы не знаем будущего, не знаем, куда пойдет рынок и предсказать результат сделки до входа в неё невозможно. Можно просчитать матожидание, но, сколько мы заработаем на конкретной сделке, заранее не скажет никто.
Более того, если Вы торгуете тренды и проанализируете свои сделки, то увидите, что основную прибыль приносят 5-10% всех сделок, когда удается поймать действительно сильное движение. Остальные сделки, а их почти 90%, это сработавшие стопы и мелкие прибыльные сделки, дают суммарный результат около нуля.
Отфильтровывая сделки по принципу «потенциальная цель дальше стопа в три раза», Вы можете отфильтровать действительно сильный тренд и не войти в него, т.к. Вам может показаться, что акция XYZ
не может стоить дороже ста рублей, потому что там сильное сопротивление, и оно находится на расстоянии ближе, чем стоп.

&quot;Не знаю алгоритма создания роботов(МТС), &quot;
= Роботы разные, их много: арбитражные, спредовые, трендовые. Все использует разные алгоритм.

&quot;но скорее всего эти Правила там не учитываются- делаю такой вывод по размеру максимальных просадок у стратегий(дродаун)..&quot;

= Про торговлю без просадок я писал выше. Они есть у любых торговых методов.
А каков на Ваш взгляд должен размер максимального дродауна? Каково соотношение прибыль/дродаун?

&quot;А если их Не исполнять, То можно увидеть быстрое &quot;таяние&quot; счета..
Истины прописные и кто не первый день в рынке- Знают их на зубок, но для начинающих(таких же, как и я)- это как ПДД для водителя.&quot;

Уважаемый Rgt.
Стратегия Квант не шортит на 90%.
Вы не ответили, какое соотношение доход/риск считаете для себя приемлемым? Какой дродаун считаете нормальным?
Мы с Вами в неравных условиях: мы на яркой арене, мы реально торгуем уже не первый год, Вы видите все наши сделки в ТЦ, видите кривую доходности, Вы же находитесь в темном зале, никому неизвестны Ваши сделки, Ваша торговая история за последние годы.
Слышны только теоретические высказывания &quot;видно было, надо было и т.д.&quot;
Есть такой проект <a href='http://www.comon.ru' target='_blank'>http://www.comon.ru</a> Заходите, регестрируйетсь. Подключайте свой торговый счет. Всем будут видны ваши сделки и торговая история. Покажите, как избегать пилы и торговать без снижения капитала.

to Сергей Дорогавцев
поделил все активы на 3 части: 1 часть в автотрейдинг, 2 часть в ДУ и 3 часть в совственное управление.
1. АВТОТРЕЙДИНГ. по поводу эффективности стратегий. следуя правилу диверсификации разделил средства по четырем разным стратегиям ( по 1 млн в Восхождение, Квант, Точечный удар и 7 самураев). за почти 6 месяцев получил минимальный доход, в размере 5-6 % по 7 самураям, остальные стратегии в минусе&#33; и это при растущем рынке&#33;&#33;&#33;
2. ДУ - пока не запрашивал результат...
3. Собственный портфель. за этот же период времени собственный портфель вырос более чем на 12%, что примерно равно росту рынка в целом. и это при минимальном количестве сделок, купил и сиди до коррекции&#33;

вопрос: почему так не эффективно работают стратегии по авто трейдингу?
просмотрел сделки по Кванту, такое ощущение, что сделки совершаются не в попад...когда надо купить (рынок растет) идет продажа, когда надо продать или зашортить (рынок падает) идет покупка&#33; стратегия имела успех в 2009 году, по 2010 результат отрицательный&#33; рынок изменился, безудержного постоянного роста, как в 2009 году уже нет&#33; может пора что подкорректировать в стратегии? при нынешнем рынке она явно будет убыточна и в дальнейшем...
и почему стратегии не выходят из бумаг на время коррекции? собирают все подъемы и провалы рынка в целом. может тогда проще просто индекс купить? индекс за 2010 год показал рост больше, чем любая из вышеперечисленных стратей в автотрейдинге...

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->-Shults99- <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=8263&view=findpost&p=305548' target='_blank'>написало</a>: У меня 10% минуса. Но я сижу и терплю.. Пусть проявит себя на более долгих промежутках временных.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QEN-->
-10% это уже пройденый этап. У меня уже -14%. Вот даже не знаю когда бежать. Уж больно быстро сливает Смывин Леха. Я конечно допускал, что будут просадки, но не такие же и не так быстро.
Наверно придется вмешиваться в торги, а если не поможет то и совсем сваливать.

-12% с того момента, как я зашел в Квант. И сколько он будет потом восстанавливаться?
Наверное, такие проценты были, когда после 2008 года рынок просто восстанавливался..
Я в шоке.

Да никто не жалуется, а просто констатация факта. Я вот раньше просто не смотрел на сделки, а щас вижу , что по этой стратегии полный слив неизбежен. Он умудряется покупать на самом пике и продавать на самом дне. Это может работать на трендовых хороших движениях, но не сейчас на невнятном рынке. Я лично лучше заберу остатки своего счета.