Опции
Просмотр
К последнему сообщению К первому непрочитанному
Окосфер  
#1 Оставлено : 17 января 2010 г. 15:29:12(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Репутация:
Лучший

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Приветствую всех.
За 9 лет работы на Форексе я перепробовал огромное число разнообразных торговых техник и так же искал в истории пример реально живучего устойчивого подхода(системы) в торговле, и вывод - подобной системы никогда не было и до сих пор нет и врядли будет. Всё это говорит о том, что за всё минувшее время мы ни на шаг не продвинулись в прогнозировании будущих событий.

Я занимаюсь исследованием тех факторов которые мы никогда не берём в расчёт в своей работе, но зато эти самые факторы и определяют весь ход процесса и результат работы.

Я полазил по форумам и набрал несколько интереснх стэйтментов(историй сделок), выложеных трейдерами с целью анализа проведённой торговли. Меня интересовали именно прибыльные истории торговли.
Так вот из проведённого мною анализа успешных историй торговли стало ясно, что все они сильно похожи друг на друга и соответствуют определённому алгоритму! И при этом оказалось, что не имеют никакого значения торговые системы кторых придерживаются трейдеры.

Чтобы понять суть анализа проведённого мною, представьте, что в черде рабочих дней есть дни "счастливые" и "несчастливые". Ну к примеру кому-то может показаться, что для него понедельник "несчастливый" день, а вот среда - просто замечательный. Так вот я разбил дни не в недельном цикле, как это былобы привычнее для нас, а цикле девяти (9), что выглядит более естественным с позиции математической.
Так вт все результаты совершённых сделок раскладываем на 9 кучек и смотрим как это выглядит. Подробное описание этой методики можно посмотреть по ссылке <a href='http://www.matrica137.ru/chisla/priotkryvaja-tajnu-chisel/' target='_blank'>http://www.matrica137.ru/chisla/priotkryvaja-tajnu-chisel/</a>
Теперь сами результаты:
<a href='http://www.radikal.ru' target='_blank'><img src='http://s002.radikal.ru/i200/1001/e0/d0788cba7e32.jpg' border='0' width='523' height='600' alt='user posted image' /></a>
<a href='http://www.radikal.ru' target='_blank'><img src='http://s54.radikal.ru/i145/1001/d0/1cd4487192a1.jpg' border='0' width='523' height='600' alt='user posted image' /></a>

Здесь видно, что картина у всех примерно одинаковая. Отсюда вывод, что причиной успешности их торговли стал определённый образ поведения или мышления, кторый не укладывается в понятие &quot;система&quot;.
Так вот, если кто узнал свои имена на картинках, свяжитесь пожалуйста со мной, пишите мне на okosfer@mail.ru Мне просто интересно пообщаться и установить цепь событий и образ поведения ставший результатом успешнойторговли.
Да, ещё я предлагю всем кто заинтересован данным исследованием - поделитесь пожалуйста своим стэйтментом, это очень поможет сделать более широкий анализ данного феномена, и возможно мы с вами установим определённый алгоритм, позволяющий попасть в &quot;резонансные частоты&quot; и сделать торговля прибыльной и стабильной.
Окосфер  
#2 Оставлено : 19 января 2010 г. 14:31:27(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Репутация:
Лучший

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Вот пример ещё одной диаграммы. Это с форума Альпари по той же теме.
Свой стэйтмент прислал Налимов Игорь и я быстренько сделал раскладку.
Получилась примерно та же картинка:
Это один из его тестовых реальных счетов, торговля велась по нескольким ТС . Стэйт за 5 месяцев.
<a href='http://www.radikal.ru' target='_blank'><img src='http://s001.radikal.ru/i195/1001/96/861418614e91.jpg' border='0' alt='user posted image' /></a>

Буду очень рад и благодарен тому кто пришлёт мне убыточный стэйтмент для анализа.
Cinoptik  
#3 Оставлено : 10 февраля 2010 г. 12:42:43(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Репутация:
Лучший

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

ггггггг)))) удачники и везунчики, увы, мне так не прёт)
Selene  
#4 Оставлено : 6 марта 2010 г. 15:20:24(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Репутация:
Лучший

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Надо же, и тут этот писатель-фантаст...
borisych105  
#5 Оставлено : 16 июня 2010 г. 20:55:52(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Репутация:
Лучший

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Исследование может быть очень интересным, но пока одни вопросы, ничего не понятно.
1. Вероятно, речь иде о Форексе и по оси ординат отложен итог в пипсах. А сколько трейдов и по какому числу инструментов собрано в одну точку по оси абсцисс?
2. Вы подводите к тому, что в эффективности работы трейдера имеется 9-дневный цикл.
Как быть тогда с просадками, которые длятся значительно более 9 дней? Или системная торговля не подпадает под этот цикл?
3. Указанная ссылка не работает.
Пользователи, просматривающие эту тему
Быстрый переход  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

© 2007–2018 Холдинг «ФИНАМ»Форум YAF.NET 2.3.0 BETA 20160808 | YAF.NET © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Страница сгенерирована за 0.190 секунды.