Добрый день,
что касается задачи:
На депо было 100 000 рублей. Я купила 10 лотов фьючерс РТС по цене 115 000п в надежде ожидаемого роста, но цена неожиданно упала до 70 000п.
Вопрос:
1) На сколько пунктов упала цена инструмента? На сколько шагов?
2) На какую сумму я получила убыток при таком падении с 10 лотов?
3) Какова новая сумма депо при падении до 70 000 пунктов, если $ = 62,7 руб.
4) Какой размер депо должен быть чтобы "устоять" падение до 70 000 пунктов.
Ответ:
1) цена упала на (115 000 - 70 000 = 45 000п.) или 4500 шагов. (45 000п * 0,02$ =900$) - с одного лота. С 10 лотов на 9000$
Арифметика верна
2) Убыток составит 9000 × 62,7 = 564 300 руб.
Арифметика верна
3) При депозите в 100 000 руб маржинколл произойдёт гораздо раньше чем остаровится падение цены.
По каждому инструменту биржа устанавливает требуемое Гарантийное обеспечение, брокер вправе сократить позиции клиента есть сумма собственных средств на счете спуститься ниже суммарного ГО.
https://www.moex.com/ru/...tract.aspx?code=RTS-6.184) А вот если бы депозит был бы примерно 700 - 900 тыс руб, или лотов было бы раз в 5 меньше, то позиции бы устояли до достижения этого дна рынка в 70 000 пунктов. И даже можно было бы на развороте в точке примерно в 71 000 пунктов прикупить для усреднения и усиления позиции ещё несколько лотов инструмента, возможно ещё столько же.
При 900 000 Вы бы смогли выдержать падение 1-10 инструмента. Открытие новых позиций зависит от требуемого ГО на тот момент.
Посмотрите, правильно ли я анализирую эту ситуацию с точки зрения понимания стратегии "Усреднения убытков" или она же - "Пирамидиться". Или у меня есть какая-то ошибка, незнание которой приведёт к "Сливу" депозита в такой рискованной стратегии?
Для обучения торговле Вы можете обратится в учебный центр Финам по тел.: *1945 (бесплатно с мобильных), 8-800-200-44-00 (по России бесплатно).
Спасибо за обращение!