Фьючерс на евродоллар. Теханализ.
Сегодня я хочу рассмотреть интересный инструмент срочного рынка Фортс. Это фьючерс на валютную пару евро/доллар, торгующийся на Московской бирже и имеющий достаточно неплохую ликвидность по сравнению с многими инструментами. Конечно не сравнить с фьючерсом на индекс РТС или фьючерсом на нефть, но все же достойный внимания инструмент для трейдера, который хочет расширить свою линейку орудий для заработка. Интересен в первую очередь он конечно тем, что гарантийное обеспечение у контракта всего 3466 рублей на момент написания статьи, а прибыль, ну или убыток соответственно, рассчитывается от изменения котировок из расчета 1000 долларов США к евро. Получается очень даже неплохое плечо, где-то примерно шестнадцатое. Да, риск конечно гораздо выше, чем допустим в контрактах Сбербанка, но и прибыль гораздо ощутимее. Ну а убыток гораздо больнее ))). Но трейдеры, кто в ладах со своим риск-менеджментом и хорошей ТС, могут хорошо зарабатывать на изменениях валют минуя крайне рискованный рынок Форекс. Код на срочном рынке этого фьючерса с исполнением в марте 2017 года — EDH7.
Ну а теперь собственно, теханализ динамики движения фьючерса EDH7. Достаточно долгое падение валютной пары евро/доллар привело ее к уровню поддержки 1.061. Ниже этого уровня цена не опускалась с 12 января 2017 года, с некоторой степенью вероятности, можно предположить, что и на этот раз она не уйдет ниже. И на этом построить свои торговлю, с соблюдением своих рисков, конечно.
Подробнее на сайте клуба.

Продажа фьючерса на Сбербанк - торговая идея 1 Марта.
После февральского снижения фьючерс на Сбербанк пробил важную поддержку 16200 пунктов, и не сумев провалиться еще ниже, цена развернулась в районе 15700 пунктов и в настоящий момент тестирует пробитую ранее поддержку уже в качестве сопротивления. Район 16100-16200 пунктов стал местом боев между быками и медведями. И все кто оказался в этой прифронтовой полосе, тоже участвуют в этих боях. Вольно или невольно вставая по различные стороны баррикады. Это я про активных трейдеров. Те, кто предпочитает более редкие сделки, напряженно думают сейчас о том, куда пойдет цена. Разрешите и мне внести лепту в эти размышления. Я хочу предложить как торговую идею продажу фьючерса на Сбербанк от этих уровней — 16100 пунктов.


Подробнее на сайте клуба.

Фьючерс на Сбербанк SRM7. Фьючерс на акции Сбербанка поддерживает индекс в том, что также не желает не расти, не падать. И ничего удивительного здесь нет, так как в расчет индекса РТС Сбербанк входит в количестве 13,97%. Вместе с Газпромом и Лукойлом они составляют почти половину расчета базы индекса, отсюда и схожие динамики. На прошедшей неделе контракт Сбербанка показал боковое движение с границами 15980-16550 пунктов. По сравнению с предыдущей торговой неделей, конечно зафиксирован рост, но глобально все таки в Сбербанке идет падение с максимумов, показанных 3 января. Динамика фьючерса очень близка сейчас к тому, что бы сломить этот падающий тренд, для этого нужно преодолеть уровень 16600 и самое главное закрепиться выше уровня 17000. После того, как цена закрепиться выше озвученного уровня, технически можно говорить о сломе нисходящей тенденции. Но конечно это сделать невероятно сложно. Биржевые медведи будут всячески пытаться не допустить этого. Выше 16600 пунктов цена на фьючерс не была с 27 февраля. Нужно быть внимательным. похоже активные действия впереди.

Анализ остальных фьючерсов на сайте клуба трейдеров "РТС" в моем еженедельном обзоре.

Доллар/рубль. Фьючерс SiM7. Доллар на прошедшей неделе ничем не удивил. Так же продолжая падать на растущей нефти, лишь подтверждая корреляцию между этими двумя активами. В прошлом обзоре я писал, что лучше будет не покупать а продавать доллар от линии мувинга. Оно так и получалось с одной оговоркой, что цена даже не доходила до своей скользящей средней. Первые три дня торговой недели пытаясь пробить уровень 58200 пунктов, но медвежьи настроения в долларе не позволили сделать этого, и цена на доллар вновь посыпалась вниз, обновляя свои исторические минимумы в контракте. Новый минимум 56826 пунктов, и снова никаких сигналов к покупке. Правда есть один маленький плюсик в поддержку роста: на споте цена удержала уровень 56 рублей за доллар в последний день даже показав небольшой рост. Конечно, это не говорит совершенно о том, что рост будет, но возможна некоторая коррекция к падению. В любом случае покупать нужно когда цены превысят уровень скользящей средней с короткими стопами, ну или быть предельно внимательными тем, кто торгует без стопов. Уровень 58200 остается довольно серьезным сопротивлением, в случае его пробоя, цена имеет возможность дойти до следующего сопротивления — 59400 пунктов.

Отредактировано модератором 3 апреля 2017 г. 12:58:12(UTC)  | Причина: Не указана

Фьючерс на Сбербанк SRM7 всю первую неделю июня находился под давлением продавцов, лишь неудавшаяся атака покупателей в понедельник 5 июня была единственной серьезной попыткой роста за всю неделю. Но цена так и не смогла в тот момент зацепится выше уровня своих средних цен. Слабость фьючерса в прошедший период была настолько велика, что цена обновила исторический минимум данного контракта. Показав значение в 14313 пунктов, (это и есть минимум) покупатели вновь пошли в атаку, скупая подешевевший актив. И снова ударившись в скользящую среднюю на уровне 14800 пунктов, вновь пошло снижение цены. Как говорится: «никто не хотел покупать». Тяжело нынче приходится биржевым быкам в Сбербанке. Такое резкое снижение котировок со 170 до 150 рублей за довольно короткий промежуток времени с перспективой дальнейшего снижения к уровню 142 рубля за акцию и на срочном рынке отразится конечно снижением при таком раскладе до вероятно возможного уровня 13700 пунктов. Еще предстоящий дивидендный гэп в акциях, но он скорее всего уже учтен в котировках фьючерса в этом снижении последних недель даже. Более менее уверенные покупки могут быть только при закреплении цены выше мувинга, что будет означать возвращение интереса к покупкам, не ранее.

Анализ фьючерса на Сбербанк от клуба трейдеров "РТС"

Фьючерс Сбербанка 16 октября
Сегодня, 16 октября в очередной раз обновились исторические максимумы в акциях Сбербанка. Соответственно ведет себя и фьючерс. Ровно через день обновляются хаи. 11 октября — 20026 пунктов, 13 октября — 20061 пункт, и сегодня эта взятая быками высота составила 20185 пунктов. Потихоньку, помаленьку ведя позиционную борьбу покупатели Сбербанка преодолевают все препятствия. Казалось бы — все, предел, нет дальше роста без значительной коррекции, как это было при достижении ценой отметки 20000 пунктов. И уже было пошла эта самая долгожданная коррекция с данных отметок, но наткнулась на силу растущего тренда и вновь сегодняшний день показал кто в доме этом биржевом хозяин в последние несколько месяцев. Трудно совсем стало прогнозировать дальнейшую ситуацию, но какие-то ориентиры все же должны быть. Очередной треугольник образованный историческим максимумом и локальным растущим трендом от 13 октября на приведенных 5-и минутных графиках на мой взгляд имеет такое техническое решение: пробой нижней границы тренда по технике приведет цену к тестированию поддержки находящейся сейчас на уровне 19800 пунктов, с промежуточной поддержкой 19920 пунктов.




Анализ фьючерса Сбербанка от клуба трейдеров "РТС"